가상화폐, 비트코인과 알트코인의 상관계수는?

비트코인과 알트코인

 

상관계수는 두 사건의 상호관련성이 얼마나 강한지 그 정도를 나타낸다.

 

'상관'은 사물간의 상호관계를 말하며 '계수'는 그것의 수치를 뜻한다.

상관계수는 실험에서 측정한 숫자들로 이루어진 공식을 통해 얻어낸다.

 

실험에서 두가지 특징이 동형의 방식으로 상호관련성을 갖는다면 둘의 상관계수는 r = 1 이 된다. 예를 들어 비트코인과 알트코인의 가치가 동일한 상태에서 비교를 해보자.

 

 

 

비트코인의 가격이 상승하면 알트코인의 가격은 하락하고 알트코인의 가치가 상승하면 비트코인은 실제 가치는 변동이 없더라도 상대적으로 하락하는 모양새가 된다.

 

이렇듯 둘 사이에 완벽하게 동일한 형태의 관계가 존재한다면 이것을 간단히 표시한 것이 위에 설명한 r = 1 의 상관계수이다.

 

 

만약 비트코인과 이더리움을 US$ 베이스로 구입했다고 가정을 해보자. 어떤 때는 동시에 상승하기도 하고 하락하기도 하지만 순환매 형식으로 시차를 두고 같은 방향 또는 반대방향으로 움직이기도 한다.

 

둘 사이에는 아무런 관계도 존재하지 않는다. 왜냐하면 내가 구입한 비트코인의 가격 움직임에 따라 완벽하게 동일한 방향 또는 반대방향으로 이더리움의 가격이 변화하진 않기 때문이다.

 

 

 

 

이렇게 동형의 관계가 전혀 존재하지 않을 때 우리는 r = 0이라고 표시한다. r의 값이 비트코인과 알트코인의 1의 관계 또는 비트코인과 이더리움의 US$ 베이스의 0과 같이 나타나는 경우는 굳이 실험을 통해 검토할 필요도 없다.

 

우리가 흥미를 갖는 부분은 한동안 비트코인과 NEO코인이 같은 방향으로 움직이다가 이제 헤어진 사이가 되면서 주관적인 상관계수의 값이 r = 0.5 정도가 되었을 때 일 것이다.

 

 

요즘 가상화폐 투자에서 계속 실수를 거듭하고 있다. 지난 10월 초순에 큰 마음을 먹고 폭락중이던 알트코인을 샀는데 더 바닥이 있었는지 20~30%씩 하락을 하였다.

 

 

불행하게도 비트코인 가격이 천정부지로 치솟아 오르면서 비트코인에서 이익 본 금액보다 손실금액이 더 크게 되었다. 다시 조급한 마음으로 일부 알트코인을 손절매 하였더니 그 코인만 주욱 올라가서 닭쫓던 개가 지붕을 쳐다보는 격이 되었다.

 

 

 

 

 

지난 비트코인 1차투자는 420만원->505만원으로 18%에 가까운 이익을 보았다. 이번 비트코인 2차투자도 495만원->607만원으로 21%에 가까운 이익을 올리는데는 성공하였다.

 

성급한(?) 이라고 하기는 어렵고 합리적인 예측이었던 600만원 초반대에 조정이 있을 것으로 보고 재매수를 생각하고 있었는데 비트코인은 폭주기관차처럼 계속 달렸고 끝내는 678만원에 다시 재매수를 하는 우를 범하였다.

 

현재 시세기준으로 5% 정도 하락한 -30~40만원을 기록중이다. 물론 그동안 이익을 본 금액이 훨씬 크지만 알트코인의 실패를 만회하기에는 역부족이다. 진정한 마이너스 손의 상관계수 r = 1을 타고 태어난 것인지 씁쓰름하다.